量化因子库

1.简介

量化选股和策略开发的决策依据

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上市公司因子分析 估值类因子 factor_index/mfl_valuation 估值类因子包括BP、EP、相对BP、企业价值倍数、销售收入与企业价值比、自由现金流与价格比率、股息率、每股营业收入与价格比率、 每股运营现金流与价格比率、每股投资现金流与价格比率。
资本效率类因子 factor_index/mfl_ce 资本效率风格因子表主要包括股本回报率、投入资本的现金流回报率、长期债务与股本比率、净运营现金流与资本开支比率和已发行股票的一年度变动等因子指标。
动量类因子 factor_index/mfl_pm 该类指标主要计算股票价格、成交量、换手率等行情相关的因子,该大类因子包括1个月、3个月、6个月、9个月、12个月、5天和2年高低价位的股价动量、月平均换手率、相比年均价、3月相对强度、6月相对强度、2日比5日成交量、3日比21日成交量 共13个指标。
波动率类因子 factor_index/mfl_volatility 波动率类因子包括特异度因子、12个月价格波动、1个月价格波动、90天价格变异系数、Beta值(两年周步长)。
成长类因子 factor_index/mfl_growth 计算股票有关成长性风格的因子,包括每股盈利一年增长率、自由现金流一年度变动对总资产的比率、运营现金流一年度变动对总资产的比率、资产周转率的一年度变化、可持续增长率、营业收入同比增长、净利润同比增长、权益同比增长等。
规模类因子 factor_index/mfl_size 规模类因子包括总市值对数、流通市值对数和过去12个月营业收入对数。
盈利质量类因子 factor_index/mfl_eq 计算股票有关盈利性能力的因子,包括资金周转周期、净利率、运营资本应计费用、现金流权责发生制比例、净利润稳定性等因子。


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